Реферат на тему "Некоторые задачи оптимизации в экономике"




Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу




Диплом на тему Некоторые задачи оптимизации в экономике

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 247.58 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Голомидова Ирина Витальевна
1 2 3 4 5 Следующая страница

добавить материал

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Вятский государственный гуманитарный университет
Математический факультет
Кафедра математического анализа и методики преподавания математики
Выпускная квалификационная работа
Некоторые задачи оптимизации в экономике
Выполнила:
студентка V курса математического факультета
Голомидова Ирина Витальевна
Научный руководитель:
Ст. преподаватель кафедры математического анализа и МПМ
С. А. Фалелеева.
Рецензент:
кандидат педагогических наук, ст. преподаватель кафедры математического анализа и МПМ  
Л.В. Караулова.
Допущена к защите в государственной аттестационной комиссии
«___» __________2005 г.     Зав. кафедрой                           М.В. Крутихина
«___»___________2005 г.     Декан факультета                     В.И. Варанкина
Киров
2005

Содержание
Введение................................................................................................... 3
1. Математические модели в экономике................................................. 4
2. Некоторые понятия функций нескольких переменных...................... 6
3. Задача математического программирования
1)    Общая постановка задачи.............................................................. 8
2)    Задача линейного программирования и способы её решения..... 9
3)    Двойственная задача.................................................................... 19
4)    Задача нелинейного программирования..................................... 26
5)    Задача на условный экстремум.................................................... 31
4. Задача потребительского выбора.
1)    Функция полезности. Бюджетное ограничение. Формулировка задачи потребительского выбора.......................................................................... 34
2)    Решение задачи потребительского выбора и его свойства......... 36
3)    Общая модель потребительского выбора................................... 39
4)    Модель Стоуна ............................................................................ 40
Заключение............................................................................................. 42
Библиографический список................................................................... 43

Введение
Современная математика характеризуется интенсивным проникновением в другие науки, во многом этот процесс происходит благодаря разделению математики на ряд самостоятельных областей. Математика стала для многих отраслей знаний не только орудием количественного расчёта, но также методом точного исследования и средством предельно чёткой формулировки понятий и проблем. Без современной математики с её развитым логическим и вычислительным аппаратом был бы не возможен прогресс в различных областях человеческой деятельности.
Экономика как наука об объективных причинах функционирования и развития общества пользуется разнообразными количественными характеристиками, а поэтому вобрала в себя большое число математических методов.
Актуальность данной темы состоит в том, что в современной экономике используются оптимизационные методы, которые составляют основу математического программирования, теории игр, сетевого планирования, теории массового обслуживания и других прикладных наук.
Изучение экономических приложений математических дисциплин, составляющих основу актуальной экономической математики, позволяет приобрести некоторые навыки решения экономических задач и расширить  знания в этой области.
Целью данной работы является изучение некоторых оптимизационных методов, применяемых при решении экономической задач.
При написании дипломной работы были поставлены следующие задачи:
·        Рассмотрение некоторых экономических задач и составление математических моделей.
·        Изучение некоторых математических методов, применяемых для решения оптимизационных задач в экономике.
·        Практическое решение задач.

1. Математические модели в экономике
Современная экономическая теория включает как естественный, необходимый элемент математические модели и методы. Использование математики в экономике позволяет, во-первых, выделить и формально описать наиболее важные, существенные связи. Во-вторых, из чётко сформулированных исходных данных и соотношений можно сделать выводы, адекватные изучаемому объекту в той же мере, что и сделанные предпосылки. В-третьих, методы математики позволяют индуктивным путем получать новые знания об объекте: оценить форму и параметры зависимостей его переменных, в наибольшей степени соответствующие имеющимся наблюдениям. В-четвертых, использование языка математики позволяет точно и компактно излагать положения экономической теории, формулировать её понятия.
Математические модели использовались с иллюстративными исследованиями ещё Ф. Кене (1758г., «Экономическая таблица»), А. Смитом (Классическая макроэкономическая модель), Д. Риккардо (Модель международной торговли). В XIX веке большой вклад в моделирование рыночной экономики внесли математики Л. Вальрас, О. Курно,  В. Парето и другие. В XX веке математические методы моделирования применялись очень широко, с их использованием связаны практически все работы, удостоенные Нобелевской  премии по экономике (Р. Солоу, В. Леонтьев, Л. Канторович и другие). Развитие макроэкономики, микроэкономики, прикладных дисциплин связано со все более высоким уровнем их  формализации. Основу для этого заложил прогресс в области прикладной математики. В России в начале XX века большой вклад в математическое моделирование экономики внесли В.К. Дмитриев и Е.Е. Слуцкий. В 1960-е – 80-е годы экономико-математическое направление было связано, в основном, с попытками формально описать «систему оптимального функционирования социалистической экономики» (Н.П. Федоренко, С.С. Шаталин). Строились многоуровневые системы моделей народно – хозяйственного планирования, оптимизационные модели областей и предприятий.
Математическая модель экономического объекта – это его гомоморфное отображение в виде совокупности уравнений, неравенств, логических отношений, графиков. Иными словами, модель – это условный образ объекта, построенный для упрощения его исследования. Предполагается, что изучение модели дает новые решения в той или иной ситуации.
Можно выделить 3 этапа проведения математического моделирования в экономике:
1.     ставятся цели и задачи исследования, проводится качественное описание объекта в виде экономической модели.
2.     формируется математическая модель изучаемого объекта, осуществляется выбор методов исследования. Далее исследуется модель с помощью этих методов.
3.     осуществляется обработка и анализ полученных результатов.
Математические модели, используемые в экономике, можно подразделить на классы по ряду признаков, относящихся к особенностям моделируемого объекта, цели моделирования и используемого инструментария: модели макро- и микроэкономические, теоретические и прикладные, оптимизационные и равновесные, статические и динамические.
Мы будем рассматривать некоторые оптимизационные модели. К оптимизационным моделям относят следующие: модель линейного программирования, нелинейного, динамического, сетевые модели. Будем рассматривать модели линейного и нелинейного программирования.

2. Некоторые понятия функций нескольких переменных
Многим экономическим явлениям присуща многофакторная зависимость, поэтому при изучении процессов в экономике вводят функции нескольких переменных.
Переменная y называется функцией нескольких переменных x1,x2,…,xn,  если существует отображение f: RnR. Множество всех точек М, участвующих в этом отображении, называется областью определения функции, где М(x1,x2,…,xn).
Наиболее часто встречается функция двух переменных. В экономике для её изучения широко применяются линии уровня.
Линиями уровня функции двух переменных y=f(x1,x2) называется проекция пересечения графика функции y=f(x1,x2) с горизонтальной плоскостью на плоскость Ох1х2, причём линия пересечения находится от плоскости Ох1х2 на высоте С. Уравнение линии уровня имеет вид f(x1,x2)=С. Число С в этом случае называется уровнем.
Как и в случае одной переменной, функция y=f(x1,x2) имеет узловые, определяющие структуру графика, точки. В первую очередь это точки экстремума. Точки экстремума функции двух переменных определяются аналогично точкам экстремума функции одной переменной
Сформулируем необходимое условие экстремума – многомерный аналог теоремы Ферма: Пусть точка ( ) - есть точка экстремума дифференцируемой функции y=f(x1,x2). Тогда частные производные ( ), ( ) в этой точке равны нулю.
Точки, в которых выполнены необходимые условия экстремума функции y=f(x1,x2), т. е частные производные  равны нулю, называются стационарными.
Равенство  нулю частных производных выражает лишь необходимое условие, но недостаточное условие экстремума функции нескольких переменных.
у
 
х1
х2
М( )
 На рисунке изображена седловая точка М( ). Частные производные   ( ), ( ) равны нулю, но экстремума в точке М( ) нет. Такие седловые точки являются двумерными аналогами точек перегиба функций одной переменной. Нужно отделить их от точек экстремума. Иными словами, требуется знать достаточное условие экстремума.
Достаточное условие экстремума функции двух переменных. Пусть функция y=f(x1,x2):
a)     определена в некоторой окрестности стационарной точки ( ), в которой ( )=0 и ( )=0;
b)    имеет в этой точке непрерывные частные производные второго поряка ( )=А, ( )= ( )=В, ( )=С.
Тогда, если =АС-В2 >0, то в точке ( ) функция имеет экстремум, причём, если А>0 минимум, А<0 – максимум. В случае =АС-В2 <0, функция y=f(x1,x2) экстремума не имеет. Если =АС-В2 =0, то вопрос о наличии экстремума остаётся открытым. Требуются другие методы определения экстремума.                                                                                                                 [11]
В экономических задачах чаще встречаются задачи на условный экстремум. Перейдем к рассмотрению таких задач.

3. Задача математического программирования (ЗМП).
1)    Общая постановка задачи
В теории экстремума на независимые переменные x1,x2, …,хn  не накладываются никакие дополнительные условия, т.е. не требуется, чтобы переменные удовлетворяли некоторым дополнительным ограничениям.
Рассмотрим другую задачу. Найти максимум (минимум) функции y=f(x1,x2, …,хn), при условии, что независимые переменные x1,x2, …,хn удовлетворяют системе ограничений:
g1(x1,x2, …,хn) b1,
…………………………
gm(x1,x2, …,хn) bm,
gm+1(x1,x2, …,хn) bm+1,
…………………………                                             
gk(x1,x2, …,хn) bk,                                                                                                                                          (3.1)
gk+1(x1,x2, …,хn) =bk+1,
…………………………
       gp(x1,x2, …,хn) =bp,
x1,x2,…,хn ≥0.
Функцию y=f(x1,x2, …,хn) принято называть целевой, т.к. её максимизация (минимизация) часто есть выражение какой-то цели, систему ограничений (3.1) – специальными ограничениями ЗМП, неравенства x1≥0 ,x≥02, …, хn≥0 – общими ограничениями ЗМП. Множество всех допустимых решений ЗМП j≥0, j= ) называется допустимым множеством этой задачи.
Точка ( ) называется оптимальным решением для функции двух переменных, если, во-первых, она есть допустимое решение этой ЗМП, а во-вторых, на этой точке целевая функция достигает максимума (минимума) среди всех точек, удовлетворяющих ограничениям (3.1), причём
f ( )≥ f(x1,x2)(в случае решения задачи на отыскание максимума),
f ( ) ≤ f(x1,x2) (в случае решения задачи на отыскание минимума).
Если в ЗМП все функции f(x1,x2, …,хn), gi(x1,x2, …,хn) линейны, то имеем задачу линейного программирования (ЗЛП), если хотя бы одна из функций нелинейная, имеем задачу нелинейного программирования (ЗЛП). Рассмотрим ЗЛП.
2) ЗЛП и способы её решения.
ЗЛП имеет вид F=c1x1+c2x2+…+cnxn+c0→min(max). При этом переменные должны удовлетворять ограничениям:
а11х1+ а12х2+…+а1nхnb1
…………………………
аm1х1+ аm2х2+…+amnxnbm
аm+11х1+ аm+12х2+…+аm+1nхnbm+1
…………………………                                             
аk1х1+ аk2х2+…+аknхnbk                                                                                                                        (3.2)
аk1+1х1+ аk+12х2+…+аk+1nхn=bk+1
………………………….
аp1х1p2х2+…+аpnхn=bp
x1,x2,…,хn ≥0.
ЗЛП может быть записана в различных формах:
Общий вид: найти минимум (максимум) целевой функции F при ограничениях (3.2) и условии неотрицательности переменных.
Стандартный вид: найти минимум (максимум) целевой функции F и ограничениях, заданных в виде неравенств и добавлены условия о неотрицательности переменных.
Канонический вид: вид, в котором нужно найти минимум (максимум) целевой функции F, где все ограничения заданы в виде равенств и есть условие неотрицательности переменных.
Стандартную задачу можно привести к каноническому виду, путём введения дополнительных неотрицательных переменных. Т.е. свести к системе m линейных уравнений с n переменными.
Любые m переменных системы m линейных уравнений с n переменными (m<n) называются основными (или базисными), если определитель матрицы коэффициентов при них отличен от нуля. Тогда остальные m-n переменных называются неосновными или (свободными).
Базисным решением системы m линейных уравнений с n переменными называют решение, в котором все m-n неосновных переменных равны нулю.
Для обоснования свойств ЗЛП и методов её решения, рассмотрим 2 вида записи канонической задачи.
1 вид – матричная форма записи: С=(c1,c2…cn,c0).
Х=    А=   В=                                                               (3.3)
F=CXmin (max)
AX=B, X≥0
2 вид – векторная форма записи:
F=CXmin (max)
р1x12x2+…+рnxn=р. Х≥0.
р1=  р2=  … р n= .
Для того чтобы рассмотреть теоретические основы метода линейного программирования, определим понятие выпуклого множества точек, дав ему определение в аналитической форме:
Множество точек является выпуклым, если оно вместе с любыми своими двумя точками содержит их произвольную линейную комбинацию. Точка Х является выпуклой линейной комбинацией точек Х1, Х2, … Хn, если выполняются условия Х= α1x1+α2x2+…+αnxn, αj≥0, (j=1,…,n), .
Теорема 1. Выпуклый линейный многогранник является выпуклой линейной комбинацией своих угловых точек. (Примем без доказательства).
Теорема 2. Множество всех допустимых решений системы ограничений ЗЛП является выпуклым.
□ Пусть Х1=( x ,x , …,х ) и Х2=( x ,x , …,х )- два допустимых решения задачи (3.3), заданной в матричной форме. Тогда АХ1 и АХ2. рассмотрим выпуклую линейную комбинацию решений Х1 и Х2 , т.е. Х=α1Х1+α2Х2 при α1 ≥0, α2 ≥0 и α1+α2=1. Покажем, что она также является допустимым решением системы АХ=В. В самом деле, АХ=А(α1Х1+α2Х2)=α1АХ1+(1-α1)АХ2= α1В+(1-α1)В=В, т.е. решение удовлетворяет системе ограничений. Но т.к. Х1≥0, Х2 ≥0, α1 ≥0, α2 ≥0 , то и Х ≥0, т.е. решение Х удовлетворяет условию (3.3). ■
1 2 3 4 5 Следующая страница


Некоторые задачи оптимизации в экономике

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/10306



вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com