Реферат на тему "Основные банковские риски их взаимосвязь и влияние на управление ба"




Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу




Реферат на тему Основные банковские риски их взаимосвязь и влияние на управление ба

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Реферат *
Размер: 41.84 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Антоненков Сергей
1 2 3 4 Следующая страница

добавить материал

Основные банковские риски, их взаимосвязь
и влияние на управление банком
Основные тенденции в развитии банков
По мере развития и эволюции мировых финансов и финансового сектора развивались и видоизменялись банки, условия и ритм их работы, предоставляемые услуги, сферы деятельности, а также связанные с этим риски, существование и влияние которых на деятельность и жизнеспособность банков необходимо учитывать для успешного управления банком.
В большинстве случаев банковская система страны отражает среду, в которой банкам приходится преимущественно осуществлять свою деятельность. Соответственно, изменения, происходящие в этой системе, являются отражением и/или реакцией на изменения, затрагивающие деятельность банковских организаций или финансового сектора в целом. К основным факторам, вызывающим такого рода изменения, можно отнести дерегулирование действующего законодательства, технологические нововведения и инновации, изменчивость и/или нестабильность финансовой среды и экономики в целом, вопросы достаточности капитала и предпочтения клиентов.
Под дерегулированием подразумевается ослабление или снятие каких-либо ограничений на свободную конкуренцию на рынке банковских услуг. Часто такого рода изменения называются структурным дерегулированием. Данная тенденция стала отчетливо проявляться в развитых странах в начале 1980-х, когда были сняты и стали не столь жесткими многие ограничения в деятельности сберегательных банков, депозитных учреждений, брокерских, страховых и прочих финансовых компаний. Это значительно усилило конкуренцию на рынке, ведь теперь многие финансовые организации могли предоставлять практически одинаковый пакет услуг, и границы, например, в деятельности коммерческих и инвестиционных банков стали весьма нечеткими. У клиентов появился более широкий выбор финансовых организаций, которые, в свою очередь, в борьбе за клиента повысили качество предоставляемых услуг и вынуждены были снизить маржу доходности.
Так, в результате дерегулирования в Великобритании коммерческие банки начали заниматься брокерской и страховой деятельностью, многие английские банки - создавать финансовые конгломераты путем покупки финансовых компаний, например брокерских контор и агентств недвижимости. Коммерческие банки Великобритании даже получили название "супермаркеты финансовых услуг". К таким банкам относятся HSBC и National Westminster Bank. Другой яркий пример - американская банковская система, где были установлены значительные ограничения на разрешенные виды деятельности для различного рода финансовых организаций и до 1994 г. существовали лимиты на открытие банками филиалов в других штатах. Американский банковский сектор был фрагментированным, и американская банковская система характеризовалась обилием мелких банков и небольшим количеством крупных банковских учреждений. Так, в 1992 г., за несколько лет до проведения активной фазы дерегулирования, более половины банковских активов было сосредоточено в 107 крупных коммерческих банках, в то время как на долю 10 000 мелких банков приходилось всего 20% активов. Распределение активов коммерческих банков по состоянию на конец 2005 г. в США показано в табл. 1.
Таблица 1
Активы коммерческих банков США по состоянию на конец 2005 г.
Показатель    
Активы < 100 млн 
долл.      
Активы от 100 млн
до 1 млрд долл. 
Активы > 1 млрд 
долл.      
Итого
 
  долл.   

долл.   

долл.   

 
  Кол-во банков,     
предоставивших отчет
3 459   
46
3 593   
47,7
475    
6,3
7 527
 
  Активы, тыс. долл. 
180 118 423
2
1 000 883 353
11,1
7 858 672 606
86,9
9 039 674 382
   
Небольшой размер банков и их сильная концентрация по географическому признаку привели к тому, что в 1980-х многие американские банки обанкротились из-за проблем, связанных с просроченными кредитами. Все это говорило о необходимости консолидации и укрупнения американского банковского сектора. В 1999 г. был принят Закон о модернизации финансовых услуг (Gramm-Leach-Bliley Act), который в значительной степени снял ограничения, наложенные на банковскую и коммерческую/инвестиционную деятельность Законом Гласса-Штигалла (Glass-Steagall Act, 1933 г.), явившимся реакцией на Великую депрессию 1930-х гг. Сходные установки, разграничивающие классические банковские операции (вклады, займы) и коммерческую/инвестиционную деятельность (например, ценные бумаги), существовали и в Японии после Второй мировой войны. Именно из-за этих законов США и Японии было сложнее по сравнению с Европой проводить интеграцию банковских и прочих услуг. Благодаря дерегулированию многие барьеры между названными видами деятельности были сняты, и теперь банки и другие финансовые организации могли предоставлять своим клиентам ранее запрещенные услуги. Помимо этого были отменены ограничения на начисляемые по вкладам процентные ставки, упразднена часть налогов, что облегчило работу банкам. Таким образом, для банков процесс дерегулирования оказался двояким. С одной стороны, он позволил начать работу с новыми банковскими продуктами и услугами, а с другой - значительно обострил конкуренцию и заставил банки бороться за своих клиентов и свою нишу на рынке.
Широкое применение достижений технического прогресса позволило банкам не только расширить круг своих клиентов, но и выйти на новые рынки как с точки зрения географии, так и с точки зрения способов и спектра предлагаемых банковских продуктов. Банки произвели огромные вложения в технологическую модернизацию. Несмотря на высокие первоначальные затраты, эти нововведения позволили значительно снизить операционные расходы и ускорить процесс доставки информации и услуг клиентам. На практике это сопровождалось сокращением персонала во многих банках, а также закрытием некоторых филиалов, расходы на содержание которых были высокими.
Новые технологии позволили внедрить и новые системы коммуникации, в известном смысле заменившие раздутые и нерентабельные филиальные сети отдельных банков. Так, в Великобритании с 1980 по 1995 г. количество банкоматов возросло более чем в 7 раз - с 2422 до 15 385, а в 2004 г. их насчитывалось уже 54 400; большую популярность приобрели так называемые электронные системы перевода средств в точке продаж (EFTPOS). Значительно выросло использование пластиковых карт населением (табл. 2, 3).
Таблица 2
Количество банкоматов на 1 млн населения
Страна    
2000  
2001  
2002  
2003  
2004
 
Бельгия        
1064  
1108  
1130  
1204  
1267
 
Канада         
1040  
1148  
1275  
1395  
1517
 
Франция        
580  
605  
635  
679  
703
 
Германия       
580  
603  
612  
620  
638
 
Италия         
549  
632  
683  
672  
682
 
Япония         
1123  
1121  
1100  
1080  
нет данных
Нидерланды     
435  
445  
466  
466  
484
 
Сингапур       
446  
435  
371  
371  
379
 
Швеция         
295  
289  
297  
299  
315
 
Швейцария      
675  
692  
706  
722  
722
 
Великобритания 
563  
621  
688  
780  
909
 
США            
967  
1136  
1221  
1275  
1303
 
 
 
Таблица 3
Количество платежных и дебетовых пластиковых карт,
выпущенных банками, тыс. ед.
Страна    
Платежные карты           
Дебетовые карты
 
  2000
2001
2002
2003
2004
2000
2001
2002
2003
2004
 
  Бельгия        
13 930
13 987
14 902
15 619
15 727
10 960
10 942
11 863
12 522
12 551
  Канада         
78 000
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 
36 000
н/д 
н/д 
н/д 
н/д
 
  Франция        
36 908
39 733
41 852
44 383
45 985
36 908
39 733
41 852
44 383
45 985
  Германия       
109 450
123 900
113 351
110 719
109 586
92 810
105 931
93 658
90 516
89 154
  Италия         
38 141
44 859
49 412
54 905
71 283
21 172
24 863
27 655
29 260
44 263
  Япония         
551 680
584 590
614 000
653 620
390 000
320 000
340 000
360 000
390 000
390 000
  Нидерланды     
26 000
27 500
28 000
28 200
28 300
21 000
22 500
22 900
22 500
22 500
  Сингапур       
5 443
5 894
9 138
9 296
10 133
2 982
3 078
5 913
5 801
6 200
  Швеция         
8 381
8 162
8 250
9 240
10 997
4 570
4 818
4 894
5 574
7 469
  Швейцария      
8 358
8 691
9 131
9 299
9 412
5 227
5 410
5 798
5 940
6 021
  Великобритания 
100 583
110 432
122 524
134 110
141 087
49 730
54 305
59 419
62 854
66 776
  США, млн ед.   
1 485
1 488
1 517
1 539
1 524
235
254
260
263
277 700
   
Самим же банкам использование новых технологий позволило помимо всего прочего улучшить системы мониторинга рисков, качественнее и надежнее собирать информацию по клиентской базе, увеличить скорость расчетов, оптимизировать операции с чеками, ценными бумагами и т.д.
Изменения страновой и мировой экономической ситуации также оказывают непосредственное влияние на деятельность банка и его позицию по рискам. Банки обязаны оперативно реагировать на изменения в экономике и финансах, в частности на рост инфляции, изменения процентных ставок и курсов валют.
Как известно, банки очень чувствительны к изменениям процентных ставок. Историческая и теоретическая основа банковской деятельности заключается в так называемом "финансовом посредничестве", то есть привлечении средств из секторов экономики с избытком средств (например, средств населения по вкладам) и направлении их в те сектора, где наблюдается дефицит финансирования (кредитование компаний-заемщиков). Следовательно, банки чувствительны к колебаниям процентных ставок, так как это отражается на банковских депозитах и займах. (Более подробно мы остановимся на этой теме, когда будем непосредственно говорить о риске процентных ставок и его влиянии на деятельность банка.)
В то же время банки должны доказывать свою надежность и состоятельность, для чего регулирующие органы в соответствии с действующим законодательством обязывают их иметь определенный уровень капитала. Делается это с определенной целью - при неблагоприятном развитии ситуации для банка он должен быть в состоянии покрыть/выполнить взятые на себя обязательства. Конечно же, в большинстве случаев при банкротстве банк не может полностью покрыть убытки при помощи капитала, но при его нормальной деятельности показатель достаточности капитала говорит о надежности банка, его обеспеченности капиталом и готовности акционеров покрыть часть убытков за счет вложенных собственных средств.
Как уже было отмечено выше, в результате дерегулирования между банками обострилась конкуренция в области предоставляемых услуг. Теперь банки предлагают сходные услуги по практически одинаковым ценам/ставкам, поскольку законы рынка не позволяют им взимать более высокую комиссию или начислять меньший процент по вкладам в силу того, что клиент всегда может уйти к конкуренту. Оговоримся, что это относится к надежным банкам и стабильной экономической ситуации. В связи с усилившейся конкуренцией банкам приходится проводить многочисленные маркетинговые исследования и внедрять новые банковские продукты, чтобы удержать уже существующих и привлечь новых клиентов. Приходится банкам учитывать и демографические тенденции. Так, в США и многих европейских странах происходит старение населения, что вынуждает банки переключаться с кредитной деятельности в работе с физическими лицами на инвестиционные, трастовые и накопительные программы. Банки становятся более ориентированными на нужды клиентов, хотя это сопряжено с более высокими издержками и уменьшением прибыли.
Основными тенденциями последних десятилетий на рынке финансовых услуг, которые существенно повлияли на деятельность банков и заставили их произвести фундаментальные изменения в своей деятельности, стали глобализация, интернационализация, секьюритизация, появление новых банковских продуктов, а также слияние, поглощение и укрупнение банковских активов.
С развитием новых технологий банкам стало гораздо проще осуществлять свою деятельность на разных географических рынках. Многие ранее недоступные рынки стали открытыми, тем более что теперь, для того чтобы оперировать на рынках разных стран, вовсе не обязательно "физическое присутствие банка". Рынки стали ближе друг к другу, и процессы глобализации, по мнению многих экономистов, могут привести к формированию единого рынка финансовых услуг и выравниванию процентных ставок (хотя до тех пор, пока существуют региональные, страновые и экономические отличия, этот вопрос остается открытым, а следовательно, будут продолжать существовать и ценовые различия). Возможность ведения торгов в течение 24 часов в сутки в разных временных зонах позволила банкам диверсифицировать свои операции, например, с валютой и ценными бумагами, снижая таким образом риск и увеличивая ликвидность банка.
Вследствие глобализации банки значительно увеличили долю своих операций за пределами страны регистрации. Клиенты многих банков расширили свою международную деятельность, что привело к открытию банками филиалов и дочерних структур на территории других государств и, в свою очередь, усилило конкуренцию на рынке этих стран. В связи с активной интернационализацией деятельности финансовых организаций и корпоративного сектора вновь встает вопрос о формировании единого рынка финансовых услуг и перспективе установления единых процентных ставок.
Снижение процентных доходов банков в силу обострившейся конкуренции заставило банки искать новые способы и пути извлечения прибыли. Одним из таких стало получение непроцентного дохода, к которому относятся комиссии за ведение счета, комиссии по банковским гарантиям и аккредитивам, доходы по операциям на форексном рынке и т.д. Помимо этого, с переходом банков на начисление процентов по вкладам по плавающей ставке вместо фиксированной усилилась актуальность управления ликвидностью и риском процентных ставок. Банки начали выводить рисковые активы, наиболее подверженные риску изменения процентных ставок и с более длительным сроком погашения по сравнению с обязательствами, за баланс. Данный процесс получил название секьюритизации, когда банк группирует выданные кредиты, сходные между собой по характеристикам, и создает новый финансовый актив, под который выпускаются ценные бумаги, продающиеся сторонним инвесторам. Если банк не выступает перед новыми инвесторами гарантом по выпущенным обязательствам, то он полностью снимает с себя риск непогашения задолженности и списывает кредиты, по которым была проведена секьюритизация, со своего баланса, уменьшая при этом свою рисковую позицию и улучшая качество банковских активов.
1 2 3 4 Следующая страница


Основные банковские риски их взаимосвязь и влияние на управление ба

Скачать реферат бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/7626



вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com